PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GATEX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GATEX с ^GSPC

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gateway Fund (GATEX) и S&P 500 (^GSPC).

GATEX управляется Natixis Funds. Фонд был запущен 6 дек. 1977 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GATEX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GATEX и ^GSPC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GATEX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gateway Fund (GATEX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GATEX:

0.77

^GSPC:

0.63

Коэф-т Сортино

GATEX:

1.22

^GSPC:

1.04

Коэф-т Омега

GATEX:

1.18

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

GATEX:

0.82

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

GATEX:

3.22

^GSPC:

2.59

Индекс Язвы

GATEX:

2.91%

^GSPC:

4.94%

Дневная вол-ть

GATEX:

11.89%

^GSPC:

19.64%

Макс. просадка

GATEX:

-28.57%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GATEX:

-2.65%

^GSPC:

-4.09%

Доходность по периодам

С начала года, GATEX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции GATEX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.34% против 10.78% соответственно.

GATEX

С начала года

0.23%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-0.72%

1 год

9.11%

5 лет

7.92%

10 лет

5.34%

^GSPC

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GATEX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GATEX
Ранг риск-скорректированной доходности GATEX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GATEX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GATEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GATEX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GATEX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GATEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GATEX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gateway Fund (GATEX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GATEX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GATEX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок GATEX и ^GSPC

Максимальная просадка GATEX за все время составила -28.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GATEX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GATEX и ^GSPC

Текущая волатильность для Gateway Fund (GATEX) составляет 3.19%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GATEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...